Рейтинг надежности банковских вкладов

Первые позиции заняли крупные системные банки - Укрэксимбанк, “ОТП банк” и Сбербанк. В группу А приблизился ПриватБанк. Укрсиббанк тоже остался в группе В , поскольку второй год подряд демонстрирует большие убытки, связанные со списанием выданных до кризиса проблемных кредитов.

Фото УП. С конкурса “В десятке”
“Е Экономическая правда “презентует новый рейтинг надежности депозитных вкладов в украинских банках.

Рейтинг проведен по итогам анализа финансовой отчетности банков за 2010 год и прогнозов аналитиков инвестиционных компаний относительно надежности финансовых учреждений в будущем.

Напомним, что по итогам 1 полугодия 2010 года рейтинг “Экономической правды” возглавляли Укрэксимбанк, Ощадбанк и “Райффайзен, анк Аваль”.

Стоит отметить, что Укрэксимбанк возглавляет рейтинг “ЭП” по надежности банковских вкладов третий раз подряд.

По результатам опроса банковский аналитиков , проведенного по итогам первого полугодия 2010 года в тройку лидеров вошли “ИНГ банк Украина”, “ВТБ Банк” и “УниКредит Банк”.

Ежегодный рейтинг прозрачности, осенью возглавили ” VAB Банк “банк” Крещатик “и” ВТБ Банк “.

Тенденции рынка депозитов

2010 оказался на удивление стабильным для вкладчиков банков. Кризисный страх потери сбережений уступил желанию сохранить деньги от инфляции.

Чистый приток средств населения в банковскую систему за 2010 год составил 60,3 миллиарда гривен. Темпы роста депозитов юридических лиц были значительно ниже.

Спокойствие клиентов летом возбудила лишь неприятная тема налогообложение депозитов, мирно затихла в парламентских коридорах. Осенью комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики решил отсрочить введение налога на депозиты на четыре года.

Динамика привлечения депозитов банками Украины , миллионы долларов

Источник: НБУ

О восстановлении доверия украинских вкладчиков к банковской системе свидетельствует также увеличение доли долгосрочных депозитов с 24% до 31%. При этом клиенты предпочитают гривневым вкладам, которые уже составляют более половины общего депозитного портфеля.

Причиной данных структурных изменений на депозитном рынке эксперты считают ценовую политику банков. Высокие ставки остались только в гривневых и “длинных” депозитов.

Вкладывать средства на короткий срок стало невыгодно, поскольку в условиях усиленного спроса на депозитные продукты и замороженного рынка кредитов банки наполнялись избыточной ликвидностью и стремительно снижали ставки на вклады.

По данным компании “Простобанк консалтинг”, средние депозитные ставки в Украине за год упали с 20-22% до 12-14%.

Обвал цен на рынке вкладов банки используют для создания долгосрочной ресурсной базы, что является благоприятным фактором для возобновления кредитования экономики. Впрочем, пока они не слишком торопятся увеличивать объем кредитных портфелей, предпочитая покупать государственные ценные бумаги.

В целом ситуацию на банковском рынке Украины трудно назвать безоблачной. Банки продолжают находиться под давлением проблемных займов. Некоторые финансовые учреждения все еще рассчитываются по реструктурированных внешним кредитам.

Макроэкономическая ситуация в стране, несмотря на благоприятные официальные показатели инфляции и ВВП, остается под влиянием конъюнктурных движений на внешних рынках.

Следовательно вкладчикам, желающим сохранить свой капитал, не следует обольщаться высокими процентами, которые часто связаны с высокими рисками. При выборе банка для вложений следует предоставлять преимущество не процентной ставке, а детальному анализу финансовых показателей и репутационному портрета финансового учреждения.

Рейтинг надежности банковских вкладов поможет сравнить ключевые индикаторы надежности различных учреждений, рассчитанные на основе официальных данных НБУ.

Впрочем, для окончательного выбора банка следует глубже ознакомиться с его прошлым, проанализировать отзывы клиентов на авторитетных форумах и сайтах и, конечно, убедиться в качестве банковского обслуживания в ближайшем отделении.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Рейтинговая таблица “Экономической правды” автоматически пополнилась несколькими новыми банками, которые в 2011 году были включены в состав первой и второй групп по классификации НБУ. Следовательно, совокупная рейтинговая выборка охватывает 35 банков, которые держат на своих балансах 85% депозитов банковской системы Украины.

Прежнему в рейтинг не включались банки с малым объемом вкладов населения и небольшие учреждения, которые трудно адекватно сравнивать с их системными коллегами.

Прогноз формировался аналитическим отделом инвестиционной компании Dragon Capital , специально для “Экономической правды”.

Первые позиции рейтинга депозитных вкладов получили крупные системные банки - Укрэксимбанк, “ОТП банк” и Сбербанк. Учреждения группы А , получивших высокий уровень надежности, сумели соединить положительную динамику депозитов, высокие показатели достаточности собственного капитала и рентабельности, а также приемлемый уровень долгов.

В группу А приблизился Приватбанк, закончил 2010 год с крупнейшим в системе прибылью - 1,37 миллиарда гривен и высоким приростом вкладов физлиц - 20,45 миллиарда гривен. Хорошие финансовые показатели “Райффайзен банка Аваль” несколько нивелировались спадом розничного депозитного портфеля на 6% за 2010 год.

Укрсиббанк тоже остался в группе В , поскольку второй год подряд демонстрирует большие убытки, связанные со списанием выданных до кризиса проблемных кредитов. Несмотря на это, банк на 30% увеличил объем привлеченных депозитов населения и опирается на мощную финансовую поддержку со стороны акционеров.

Рейтинг банков по надежности депозитных вкладов

Банк Долго-
срочная дина-
мика депо-
зитив насе
ления Отвечает
от-
ность капи-
талую акты-
вам Ликвида-
днисть Уровень подт-
держки акцио-
неров Эф-
ность дея-
ности банка Уровень долговых
вого погру
грузку Дина-
мика соб-ного капи
талую за пол
летия Изменение доверия банков
парт
неров Сумар-
ный рей
тинг Сумар
ный рейтинг и прогно Дина
мика депо
зитив насе
ления за 12 месяцев,% Рей-
тинг на 01.07.10 Рей-
тинг прозр
росте на 22.11.10 Коэф
циент Систем
ности /
О
блем
ности
Укрэксимбанк 4 4 4 4 3 4 3 2 4,02 А + + 38,9 A С 1,1
ОТП Банк 3 4 4 3 4 4 4 4 3,94 А + 2,5 B B 1,05
Сбербанк 3 4 4 4 3 4 3 2 3,91 А + 29,8 A B 1,1
ПриватБанк 4 3 4 1 4 4 3 2 3,52 B + 59,6 B A 1,1
Райффайзен банк Аваль 2 3 4 3 3 4 3 3 3,52 B + + -6,8 A B 1,1
Укрсиббанк 4 3 4 4 1 3 4 3 3,52 B + 30,4 B B 1,1
Укрсоцбанк 3 4 3 3 3 4 3 2 3,41 B + + 29,0 B B 1,05
ВТБ Банк 4 4 2 4 2 3 4 3 3,36 B + 52,9 B A 1,05
Эрсте Банк 4 4 4 3 2 3 4 3 3,35 B + 40,4 C B 1
Индекс Банк 3 4 4 3 2 4 4 2 3,35 B + 29,5 B C 1
БТА Банк 4 4 4 2 3 4 2 4 3,35 B = 172,0 Н / Д Н / Д 1
Сведбанк 2 4 4 3 3 3 4 3 3,30 B = -16,0 C B 1
Дочерний банк Сбербанка России 4 4 4 4 1 3 3 4 3,30 B + 159,1 B B 1
Альфа-Банк 4 4 4 3 3 2 2 2 3,26 B + 94,0 B A 1,05
Кредит-Днепр 4 3 4 2 3 4 3 3 3,25 B = 44,3 B C 1
Кредобанк 2 4 4 4 1 4 4 2 3,25 B = -21,8 C B 1
Брокбизнесбанк 4 4 4 1 3 4 3 2 3,20 B = 35,8 B D 1
УниКредит Банк 4 3 4 3 3 3 3 2 3,20 B + 55,4 B C 1
Укргазбанк 4 4 4 2 3 2 3 3 3,10 B = 37,8 B C 1
“Южный” 3 4 4 1 3 4 3 2 3,10 B = 29,1 B C 1
“Киевская Русь” 4 2 4 2 3 4 3 2 3,05 B = 62,0 Н / Д Н / Д 1
Проминвестбанк 3 3 4 4 2 4 2 3 3,02 B + 12,4 B B 0,945
Правэкс-Банк 1 4 4 3 2 4 2 3 3,00 B = -41,0 C C 1
ПУМБ 4 4 4 1 3 2 3 3 2,95 C + 34,9 C B 1
Банк “Форум” 3 2 4 4 1 3 4 2 2,90 C + 13,9 C B 1
Кредитпромбанк 4 3 4 2 3 2 3 2 2,90 C = 69,4 C D 1
Дельта Банк 4 2 4 1 3 3 3 4 2,85 C + 114,7 C C 1
Донгорбанк 3 2 4 1 3 4 3 2 2,80 C = 28,5 C B 1
Имэксбанк 4 4 4 1 3 3 3 2 2,75 C = 41,3 C D 0,9
VAB Банк 4 2 4 3 1 4 1 1 2,65 C = 60,1 C A 1
“Хрещатик” 3 2 4 1 2 4 1 2 2,45 C = 28,6 B A 1
Универсал Банк 3 2 4 2 1 3 1 2 2,30 C = 8,7 B C 1
“Финансы и Кредит” 4 2 3 1 2 2 2 2 2,20 C- 37,5 C B 1
Родовид Банк 1 4 2 2 1 2 1 3 1,60 D - -44,2 D C 0,8
“Надра” 1 1 2 2 3 1 3 2 1,48 D- -30,3 D D 0,8
Уровень А - “надежный”, B - “стабильный”, C - “удовлетворительно”; D - “плохой”, F - “катастрофический”.

Прогноз “+ +” - абсолютно положительный, “+” - скорее положительный, чем отрицательный, “=” - нейтральный, “-” - скорее отрицательный, чем положительный “-” - абсолютно отрицательный.

Прогноз и существенные финансовые показатели банков

Банк Прогноз Адекватность капитала Текущая ликвидность (мин 40%) Доля проблемных кредитов Кредиты / Депозиты Общий рост депозитов Государственная, или иностранная поддержка
Укрэксимбанк “+ +” - Абсолютно положительный 44% 83% 12% 191% 41% есть
ОТП Банк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 22% 65% 18% 276% 9% есть
Сбербанк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 40% 62% 7% 183% (0%) есть
ПриватБанк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 11% 75% 11% 135% 51% НЕТ
Райффайзен Банк Аваль “+ +” - Абсолютно положительный 17% 77% 18% 155% 2% есть
Укрсиббанк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 21% 81% 22% 217% 26% есть
Укрсоцбанк “+ +” - Абсолютно положительный 20% 70% 21% 244% 24% есть
ВТБ Банк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 20% 55% 11% 377% 56% есть
Эрсте Банк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 25% 141% 21% 376% 47% есть
Индекс Банк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 17% 56% 9% 150% 40% есть
БТА Банк “=” - Нейтральный 62% 73% 5% 263% 43% есть
Сведбанк “=” - Нейтральный 23% 104% 49% 644% (25%) есть
Дочерний Банк Сбербанка России “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 15% 52% 23% 210% 141% есть
Альфа-Банк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 17% 131% 13% 237% 30% есть
Кредит-Днепр “=” - Нейтральный 13% 97% 6% 114% 51% НЕТ
Кредобанк “=” - Нейтральный 23% 54% 46% 138% (18%) НЕТ
Брокбизнесбанк “=” - Нейтральный 21% 95% 6% 136% 21% НЕТ
УниКредит Банк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 21% 223% 7% 337% 40% есть
Укргазбанк “=” - Нейтральный 20% 79% 43% 201% 30% есть
“Южный” “=” - Нейтральный 19% 45% 4% 115% 29% НЕТ
“Киевская Русь” “=” - Нейтральный 13% 51% 5% 112% 60% НЕТ
Проминвестбанк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 17% 55% 11% 132% 33% есть
Правэкс-Банк “=” - Нейтральный 17% 51% 24% 178% (35%) есть
ПУМБ “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 19% 69% 21% 170% 39% НЕТ
Банк “Форум” “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 28% 65% 37% 187% 2% есть
Кредитпромбанк “=” - Нейтральный 22% 127% 9% 168% 69% есть
Дельта Банк “+” - Скорее положительный, чем отрицательный 13% 97% 23% 183% 57% НЕТ
Донгорбанк “=” - Нейтральный 17% 93% 17% 57% 48% НЕТ
Имэксбанк “=” - Нейтральный 19% 105% 6% 245% 32% НЕТ
VAB Банк “=” - Нейтральный 19% 87% 12% 126% 49% есть
“Хрещатик” “=” - Нейтральный 16% 75% 13% 95% 37% НЕТ
Универсал Банк “=” - Нейтральный 21% 85% 13% 165% (2%) есть
“Финансы и Кредит” “-” - Скорее отрицательный, чем положительный 13% 114% 4% 186% 45% НЕТ
Родовид Банк “-” - Абсолютно отрицательный. 4% 0% 71% 105% (47%) НЕТ
“Надра” “-” - Скорее отрицательный, чем положительный отрицательный Н / Д 31% 315% (9%) НЕТ
Источник: Dragon Capital, НБУ

По сравнению с предыдущим рейтингом, существенно улучшили свой уровень надежности австрийский “Эрсте банк”, шведский Сведбанк и польский Кредобанк, которым удалось изменить группу С на “стабильную” категорию В .

Иностранные материнские структуры обеспечили прирост собственного капитала, несмотря на отток депозитов в двух последних дочерних банков.

Всего в группу В отошло 20 банков - большая часть выборки. Это связано со стабилизацией банковской системы и улучшением финансового состояния учреждений. Рост доверия вкладчиков материализовалось в наращивание депозитной базы.

Банки с рейтингом С характеризовались несколько хуже сочетанием финансовых показателей надежности за 2010 год, хотя рейтинговые очки многих из них близки к отметке “3,0″, что свидетельствует о хороших перспективах попасть в группу В позже.

Нижнюю часть таблицы традиционно занимают банки “Надра” и “Родовид”, которым присвоено уровень надежности D - “плохой”. За последний финансовый год вкладчики забрали из “Надра” 3,1 миллиарда гривен, а с “Родовида” - более 2 миллиардов гривен. Оба учреждения демонстрируют крайне низкую ликвидность и тяжелое долговое бремя.

Методика

Рейтинг привлекательности банков для вкладчиков - информационный проект, направленный на комплексное оценивание наибольших по объему активов банков Украины, учитывающий важнейшие факторы привлекательности учреждений для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.

Объект рейтинга - банки из первой и второй групп по классификации НБУ, работающих на рынке розничных депозитов.

Предмет рейтинга - привлекательность банков для вкладчиков, определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности - от 1 до 4, взвешенных важность каждого фактора - от 0 до 1.

Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков - a , b , c или d , зависящий от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.

Периодичность рейтингования: каждые полгода после опубликования Нацбанком и Ассоциацией украинских банков показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.

Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.

Для определения фактора “Уровень иностранной или государственной поддержки” используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств и информация “Экономической правды”.

Прогноз дальнейшей финансовой устойчивости банков - это среднее арифметическое прогнозов экспертов, опрошенных “Экономической правдой”.

Обоснование выбора факторов привлекательности банков для вкладчиков

При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие привлекательность банков с точки зрения вкладчиков.

1. Долгосрочный приток или отток депозитов.

2. Соответствие капитала активам.

3. Ликвидность банка.

4. Уровень иностранного или государственной поддержки.

5. Эффективность деятельности банка.

6. Уровень долговой нагрузки.

7. Прирост или уменьшение собственного капитала.

8. Изменение доверия банков-партнеров.

9. Коэффициент системности.

10. Понижающий коэффициент.

Экспертный совет “ЭП” определила уровень важности каждого из предложенных факторов за присвоения весов-множителей, сумма которых равна единице.

При существующем уровне прозрачности банковской системы, представленная ниже методика расчета факторов максимально адекватно отражает комплексную привлекательность финансовых учреждений для вкладчиков.

Факторы и формулы расчета

Расчет значений рейтинговых факторов
№

ФАКТОР

ПОКАЗАТЕЛЬ

ФОРМУЛА *

1

Долгосрочный приток или отток депозитов

Прирост депозитов за 12 месяцев

Деп. - Деп. мр
Деп. мр

2

Соответствие капитала активам

Коэффициент достаточности капитала

ВК
ча

3

Ликвидность банка

Коэффициент ликвидности

ГК
ЧП

4

Уровень иностранного или государственной поддержки

Владелец: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент

-

5

Эффективность деятельности банка

Рентабельность собственного капитала

ФГ
ВК

6

Уровень долговой нагрузки

Наличие дефолтов, реструктуризации долга или отношения недепозитных обязательств к собственному капиталу

КБ + ЦПЭ.
ВК

7

Текущий прирост или уменьшение собственного капитала

Изменение собственного капитала за полугодие

ВК - ВК. пп
ВК. пп

8

Изменение доверия банков-партнеров

Динамика средств других банков за полугодие

КБ - КБ. пп
КБ. пп

Промежуточный зачет

Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие веса

ПО

9

Коэффициент системности

Объем активов

1 - 1,05 - 1,10

10

Понижающий коэффициент

Массовые случаи невозврата или задержки вкладов на протяжении последних трех лет

0,8 - 0,9 - 1

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Промежуточный зачет, скорректированный на коэффициенты

ЗЗ

* - Условные обозначения, использованные в формулах означают:

Деп. - Депозиты

КБ - средства других банков

СК - собственный капитал

ЧА - чистые активы - активы банка, уменьшенные на сумму резервов по активным операциям

ЧП - чистая пассивы

ГК - денежные средства - средства в НБУ, в других банках и наличные средства банка

ФР - финансовый результат - прибыль или убыток

Зоб. - Обязательства

Х. пп - показатель “Х” полгода назад

Х. мр - показатель “Х” на аналогичную дату прошлого года

Каждому фактору, перед тем, как учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, отражающего количественное содержание фактора.

Например, если фактор “долгосрочный приток депозитов в банке”, выраженный показателем “прирост депозитов населения за 12 месяцев”, больше 30%, то такому банку присваивается наибольшая сумма баллов - 4.

Если же он меньше 30%, но больше нуля - 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от нуля до минус 30% - 2. Если падение депозитов составил более 30%, банк получает наименьший балл - 1.

Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.

Сумма промежуточного общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Затем полученный результат корректируется на коэффициент системности и понижающий коэффициент. Чем больше значение общего зачета, тем привлекательнее является банк для вкладчиков.

Определения рейтинговой категории

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в порядке снижения суммы их общего зачета - ЗЗ.

После этого в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются четыре рейтинговые группы банков. Группам присваивается категория в виде латинских букв a , b , c или d .

Критерии присвоения рейтинговых категорий

Значение суммы
общего зачета-ЗЗ

Рейтинговая
категория

Содержание категории

3,6 и более

a

Высокий уровень привлекательности для вкладчиков

от 3,0 до 3,59

b

Средний уровень привлекательности для вкладчиков

от 2,00 до 2,99

c

Удовлетворительный уровень привлекательности для вкладчиков

от 1,00 до 1,99

d

Низкий уровень привлекательности для вкладчиков

Изменения и дополнения

Методика рейтинга банков в будущем может быть частично изменена в расчетной части или дополнена новыми факторами учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.

Поэтому каждый новый рейтинг будет сопровождаться критическим пересмотром методики рейтингования, которая, в случае выявления несоответствий новым реалиям, будет адекватно корректироваться.

ВНИМАНИЕ!

Главное значение имеет рейтинговая категория группы банка - a, b, c или d, а не его порядковый номер в таблице.

Рейтинг имеет исключительно информативный характер. Он выражает лишь мнение редакции относительно уровня защищенности банковских вкладов.

Рейтинг нельзя рассматривать как рекомендацию для выбора банковских депозитных программ. “Экономическая правда” и авторы рейтинга не отвечают за решение третьих лиц, принятые исключительно на основе этого рейтинга.

Детальные расчеты и веса факторов банки могут получить в редакции.

Методика и расчеты: Роман Корнилюк, Евгений Шпитко

В формировании прогноза принимали участие аналитики инвестиционной компании Dragon Capital